​أنشئت هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) لإنجاز جملة من الأهداف أبرزها وأهمها إيجاد بيئة منظمة ومتسقة للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتحقيق درجة عالية من النزاهة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ولتحقيق هذه الأهداف اتخذت الهيئة إجراءات عديدة لحماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب،  فقامت منذ إنشائها بعمل التحريات والتحقيقات اللازمة في (372) قضية،وانتهت من جميع الإجراءات النظامية في ( 198  ) قضية منها (تشمل الإجراءات التحري والتحقيق،الادعاء،صدرو عقوبات من المجلس أو من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية،تنفيذ تلك العقوبات)، وما زالت الهيئة تتابع تنفيذ  العقوبات في ( 40  ) قضية، في حين بلغ القائم من القضايا الجاري التحقيق فيها ( 109 )  قضايا، و ( 25 ) قضية مودعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو في مرحلة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وقد بلغ عدد القضايا المضبوطة في عام 2008 م (151) قضية مقارنةً بــ(98) قضية لعام 2007 م أي بزيادة قدرها (54%).

واشتملت تلك المخالفات على تداولات انطوت على تلاعب واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بشأن السوق أو الأسعار، وعلى مخالفات لتداولات تمت بناءً على معلومات داخلية، وعلى مخالفات لقواعد الإفصاح، وعلى مخالفات لتقديم عمل من أعمال الأوراق المالية من شركات وأفراد دون الحصول على ترخيص نظامي بذلك, وعلى مخالفات متصلة بقواعد الطرح, و مخالفات تتعلق بصناديق استثمارية, وعلى مخالفات للائحة الأشخاص المرخص لهم, و تجدر الإشارة إلى أنه تم التحري والتحقيق في (193) مخالفة من أفراد أو شركات على الإنترنت ( مواقع إنترنت،توصيات رسائل جوال ، إدارة محافظ ) أو إعلانات في الصحف على نحو مخالف،وانتهت الهيئة من جميع الإجراءات اللازمة في (172) مخالفة منها, بما في ذلك استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك الأنشطة المخالفة مع إغلاقهم لمواقعهم وعدم ممارسة أعمال مماثلة في المستقبل.

وتبعاً للتحريات المنوه بها أعلاه وُجّه إلى عدد من المتعاملين في بعض  القضايا الاتهام بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأحيلوا إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإصدار العقوبة المناسبة بحقهم. كذلك أصدر مجلس الهيئة وفقاً لصلاحياته النظامية عدداً من القرارات في جملة من القضايا الأخرى تضمنت عقوبات وغرامات بحق من لم يتقيد بأحكام النظام ،وما زال التحقيق جاريًا في المتبقي منها وفق الإجراءات النظامية.

كذلك استقبلت الهيئة منذ إنشائها (3464) شكوى من المستثمرين تم حسم ما يربو على 98% منها, وتجدر الإشارة إلى أن الشكاوى المتسلمة من المستثمرين في عام 2008م   انخفضت بنسبة 38% مقارنةً بالشكاوى المتسلمة في عام 2007م, ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة الوعي لدى المستثمرين ولدى شركات الوساطة.

والهيئة من خلال صلاحياتها المخولة لها نظاماً وتنفيذا لواجباتها التنظيمية والرقابية على السوق المالية والمتعاملين فيها ماضية في العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في معاملات الأوراق المالية وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على تلاعب واحتيال، سعيًا إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة في تعاملات السوق المالية.